中信期貨-量化數據日報：套利數據-220913

日期：2022-09-13 19:00:49 研報出處：中信期貨

研報欄目：期貨研究魏新照

(PDF) 14 頁 1,506 KB 分享者：y11****91

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研究報告內容

　　基差：

　　價差：

　　農產品：豆油/豆粕、菜油-豆油低于5%分位數（近一年）；豆粕-菜粕、豆油-棕櫚油高于95%分位數（近一年）。

　　黑色建材：螺礦比低于5%分位數（近一年）。

　　化工能源：無。

　　有色金屬：銅當月次月價差、銅連1連2月價差、鋁連1連2價差、鉛連1連2月價差、鋅連1連2月價差、金6、12價差、銀6、12價差高于95%分位數（近一年）。

　　金融期貨：股指期貨IF跨期價差(下季-季月）、股指期貨IH跨期價差(季月-次月）高于95%分位數（近一年）。

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