金融工程-邁博匯金

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天風證券-因子跟蹤周報：動量、超預期因子表現突出-220913

　　因子IC跟蹤　　IC方面，最近一周，一年動量、季度sp、Beta等因子表現較好，市值、90天分析師覆蓋度、一致預期EPS變動等因子表現較差；最近一月，1個月換手率波動、1個月...[詳細]

2022-09-13 分享者：ran****r0 作者：祗飛躍評級：頁數：7 頁

國聯證券-華夏合肥高新REIT投資價值分析-220913

　　產品要點　　華夏合肥高新REIT（180102）為首支地處安徽的園區類REIT產品，將于9月14日發行，擬募集7億份，發行價格為2.19元每份，合計發行規模為15.33億元，...[詳細]

2022-09-13 分享者：plu****11 作者：朱人木評級：頁數：7 頁

浙商證券-金融工程點評：“新能源+”指數產品日報-220913

　　內容要點　　 “新能源+”指數K線走勢　　“新能源+”指數今日開盤價為886.47，收盤價為883.97，最高價為898.70，最低價為871.57。今日漲跌幅為0.34%...[詳細]

2022-09-13 分享者：man****ia 作者：邱冠華評級：頁數：5 頁

太平洋證券-利率量化系列：低頻因子與宏觀利率相關性-220913

　　10年國開到期利率與低頻因子之間不存在穩定的線性相關性。　　10年國開到期利率走勢與低頻因子存在局部有效性。　　因子數值角度入手，尋找與利率漲跌關系確定性較大的因子數值區間...[詳細]

2022-09-13 分享者：ro***a 作者：劉曉鋒評級：頁數：19 頁

信達證券-金工點評報告：IC、IF、IH、IM基差整體收斂-220912

　　IC、IF、IH貼水整體收斂：2022年9月9日，我們預測中證500指數未來一年分紅點位為100.20，滬深300指數分紅點位為84.96，上證50指數分紅點位為72.02。近...[詳細]

2022-09-13 分享者：127****ta 作者：于明明評級：頁數：20 頁

東興證券-量化市場觀察：行業擇時指標表現分化，技術因子表現突出-220913

　　根據東興金工短期價量行業配置模型，未來一周值得關注的行業分別為：石油石化、煤炭、家電、銀行、非銀行金融及房地產。可重點布局相關行業或主題的ETF基金。　　截至2022年9月9...[詳細]

2022-09-13 分享者：柳*** 作者：高智威評級：頁數：22 頁

　　投資摘要：　　本周商品期貨市場整體收漲，收跌2.24%。各細分板塊只有農產品板塊收跌，跌幅為-1.03%，貴金屬和有色金屬漲幅最大，漲幅分別為6.16%和5.81%。　　漲...[詳細]

2022-09-13 分享者：XZ***H 作者：高智威評級：頁數：16 頁

華安證券-“打新定期跟蹤”系列之九十二：破發有所改善，但上市漲幅仍維持低迷-220913

　　跟蹤不同情景下的打新收益率　　由于破發已呈常態化，新股全打策略不一定為最優，不同機構可能采取不同的打新策略，我們估算以下幾種情景下的2022年打新收益率。在我們的配套打新數據...[詳細]

2022-09-13 分享者：onli******kan 作者：嚴佳煒評級：頁數：22 頁

華鑫證券-金融衍生品策略日報-220913

　　▌策略觀點　　上周五，A股節前紅盤收官，金融、消費等權重股回暖，光伏、半導體等賽道股集體回調。截止收盤，上證指數漲0.82%，深證成指漲1.11%，創業板指漲1.00%，滬深...[詳細]

2022-09-13 分享者：the****ar 作者：謝玉磊評級：頁數：6 頁

天風證券-量化擇時周報：風險窗口來臨，反彈或將告一段落-220912

　　風險窗口來臨，反彈或將告一段落　　上周周報認為：多個維度顯示，短期有望迎來反彈。全周來看，wind全A上漲1.86%。市值維度上，上周代表小市值股票的國證2000指數上漲1....[詳細]

2022-09-13 分享者：xiz****en 作者：吳先興評級：頁數：5 頁

天風證券-金融工程：滬深300增強本周超額基準0.34%-220912

　　戴維斯雙擊策略　　戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買入具有成長潛力的股票，待成長性顯現、市盈率相應提高后賣出，獲得乘數效應的收益，即EPS和PE的“雙擊”。策略在2010-201...[詳細]

2022-09-13 分享者：ewq****qf 作者：吳先興評級：頁數：6 頁

東方證券-股票型ETF規模首破萬億，華夏合肥高新REIT網下認購倍數創新高-220912

　　研究結論　　基金市場熱點跟蹤：Wind數據顯示，截至9月11日，全市場股票型ETF共有598只，規模已經突破了萬億元。具體分類別來看，寬基、主題、行業類的ETF規模位列前三。...[詳細]

2022-09-12 分享者：qi***2 作者：王星星，邱蕊評級：頁數：12 頁

國信證券-易方達創業板ETF投資價值分析：硬科技時代下的創業板投資-220912

　　硬科技時代下的創業板投資　　創業板指漲跌復盤，高成長性下的高彈性：本輪創業板指回調主要是由估值驅動，調整后的創業板指數估值回到了歷史中等水平，調整較為充分。　　基本面無虞，...[詳細]

2022-09-12 分享者：0294******201 作者：張欣慰，張宇，劉凱評級：頁數：23 頁

華鑫證券-金融工程周報：房產后周期產業鏈領漲，大盤股延續價值修復行情-220912

　　▌一周行情回顧與展望：　　市場上周普遍反彈，地產鏈走高，能源次之。上周基于高賠率角度選擇的地產鏈后周期家電表現優秀。　　結合短期資金流入角度，基建和后地產鏈表現較好。建議繼...[詳細]

2022-09-12 分享者：epe****23 作者：呂思江，馬晨評級：頁數：22 頁

國信證券-金融工程專題研究：哪類ETF的機構投資者占比在提升？~穿透算法下的ETF機構持倉行為分析-220912

　　ETF機構持倉穿透算法　　目前ETF基金在半年報、年報中公布的機構投資者持有份額占比一般是將ETF聯接基金和其他機構都視為機構求得的，但實際上，ETF聯接基金中也有個人投資者...[詳細]

2022-09-12 分享者：kead******ly4 作者：張欣慰，楊麗華評級：頁數：21 頁

天風證券-中證1000增強組合本年累計超額基準11.27%-220912

　　中證500增強組合　　中證500增強以中證500為基準指數，精選基本面因子進行組合優化。　　今年以來，策略絕對收益為-7.82%，超額中證500指數6.35%，本月策略超額...[詳細]

2022-09-12 分享者：quma******shu 作者：祗飛躍評級：頁數：5 頁

信達證券-IC、IH、IF、IM基差整體收斂-220912

2022-09-12 分享者：oyy****45 作者：于明明評級：頁數：20 頁

天風證券-因子跟蹤周報-220912

2022-09-12 分享者：nic****80 作者：祗飛躍評級：頁數：7 頁

東海證券-金融工程日報：金融指數領漲，房地產、非銀、銀行現復蘇跡象-220913

　　主要指數與行業　　最近1個交易日，各主要指數悉數上漲，金融指數（2.14%）漲幅最大，中證500（0.71%）漲幅最小；最近5個交易日，各指數悉數上漲，金融指數（2.92%）...[詳細]

2022-09-12 分享者：bdxs******com 作者：丁競淵評級：頁數：16 頁

天風證券-行業流動性跟蹤周報：近期行業流動性變化情況-220912

　　ETF資金流入板塊　　截至2022-09-09，上周有295只ETF存在資金凈流入，有218只ETF存在資金凈流出。分類別資金流動來看，上周資金凈流入靠前的類別有：A股寬基為...[詳細]

2022-09-12 分享者：lees******ing 作者：吳先興評級：頁數：8 頁

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